下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。

【名词&注释】

标准正态分布(standard normal distribution)、计算结果(results)、布莱克(blake)、股票价值(stock value)、主要因素(main factors)、无风险利率(risk-free interest rate)、固定价格(fixed price)、不允许卖空(not selling short)、不同于(different from)、国库券

[单选题]下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。

A. 二叉树模型是一种近似的方法
B. 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的
C. 期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D. 假设前提之一是不允许卖空^{(not selling short)}标的资产

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[单选题]如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格^{(fixed price)}购买标的资产的权利。则该期权属于()。

A. A、美式看涨期权
B. B、美式看跌期权
C. C、欧式看涨期权
D. D、欧式看跌期权

[单选题]某看跌期权资产现行市价为100元，执行价格为80元，则该期权处于()。

A. A、实值状态
B. B、虚值状态
C. C、平价状态
D. D、不确定状态

[多选题]利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。

A. A、股票回报率的方差
B. B、期权的执行价格
C. C、标准正态分布中离差小于d的概率
D. D、期权到期日前的时间

[单选题]下列关于期权特征的表述正确的是（）。

A. 欧式看涨期权的空头拥有在到期日以固定价格^{(fixed price)}购买标的资产的权利
B. 美式看涨期权的空头可以在到期日或到期日之前的任何时间执行以固定价格^{(fixed price)}出售标的资产的权利
C. 欧式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格^{(fixed price)}出售标的资产的权利
D. 美式看跌期权多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格^{(fixed price)}出售标的资产的权利

[单选题]下列有关期权内在价值的表述不正确的是（）。

A. 期权价值＝内在价值+时间溢价
B. 内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低
C. 期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低
D. 如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同

[多选题]利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

A. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C. 模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
D. 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

[多选题]在其他条件相同的情况下，下列说法中正确的有（）。

A. 空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0
B. 多头看跌期权的最大净收益为执行价格
C. 空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点
D. 对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0

[多选题]影响期权价值的主要因素有（）。

A. 标的资产市价
B. 执行价格
C. 到期期限
D. 标的资产价格的波动率

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