某看涨期权标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权目

【名词&注释】

股票价格(stock price)、可能性(possibility)、标准差(standard deviation)、无风险利率(risk-free interest rate)、布莱克斯科尔斯期权定价模型、到期日(due date)、固定价格(fixed price)

[单选题]某看涨期权标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权目前处于（）。

A. 实值状态
B. 虚值状态
C. 平价状态
D. 不确定状态

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学习资料：

[单选题]下列有关期权时间溢价的表述不正确的是（）。

A. 期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价＝期权价值-内在价值
B. 在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大
C. 如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
D. 时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大

[单选题]对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。

A. 股票价格上升，看涨期权的价值增加
B. 执行价格越大，看跌期权价值越大
C. 股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少
D. 期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加

[单选题]如果一个期权赋予持有人在到期日^{(due date)}或到期日^{(due date)}之前以固定价格^{(fixed price)}购买标的资产的权利，则该期权属于（）。

A. 美式看涨期权
B. 美式看跌期权
C. 欧式看涨期权
D. 欧式看跌期权

[多选题]布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。

A. 无风险利率
B. 现行股票价格
C. 执行价格
D. 预期红利

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