股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略，关于自上而

【名词&注释】

负面新闻(negative news)、正相关(positive correlation)、系统性(systemic)、标准差(standard deviation)、无风险(risk-free)、分散化效应、宏观经济形势(macro-economic situation)、股票投资组合(stocks portfolio)、自上而下策略(top-down strategies)、自下而上策略(bottom-up strategies)

[单选题]股票投资组合^{(stocks portfolio)}构建通常有自上而下和自下而上两种策略，关于自上而下策略^{(top-down strategies)}，以下说法错误的是（）。

A. 投资组合构建无需受投资政策的约束
B. 可以通过积极的风格调整，追求风格收益
C. 可以通过板块轮换，从而获得板块的差额收益
D. 从宏观经济几行业、板块特征入手

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[单选题]证券市场线表明，（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。

A. 标准差
B. 贝塔系数
C. 方差
D. 期望收益率

[单选题]下列关于风险的描述，错误的是（）。

A. 负面新闻如农业公司产品歉收造成的股价下跌属于非系统性风险
B. 投资产品的风险越大，那么相应的风险报酬也应当越大
C. 通常情况下，风险越高，预期收益越高，其历史收益也越高
D. 系统性风险是相对于一定的投资范围而言的，即一定范围内的风险有可能在一个更大的范围内分散化

[单选题]下列做法中（）不属于量化投资。

A. 建立收益预测的因子模型
B. 建立风险预测模型
C. 走访上市公司
D. 建立业绩评价的因子模型

[单选题]有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零。

A. 1
B. -l
C. 0.3
D. -0.5

[单选题]下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。

A. 只要不完全正相关分散化效应就会存在
B. 在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零
C. 在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险
D. 债券投资不适合用风险分散化原理

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