一般而言，只有在存在（）的收益级差和（）的过渡期时，债券投资

【名词&注释】

理论基础(theoretical basis)、投资者(investor)、管理者、过渡期(transition period)、交易价格(transaction value)、市场价格(market price)、价格波动性(price wave motion)

[单选题]一般而言，只有在存在（）的收益级差和（）的过渡期时，债券投资者才会进行互换操作。

A. A．较高，较短
B. B．较低，较长
C. C．较高，较长
D. D．较低，较高

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学习资料：

[单选题]消极的债券组合管理者通常把市场价格^{(market price)}看做（）。

A. A．非均衡交易价格
B. B．均衡交易价格
C. C．低估交易价格
D. D．高估交易价格

[单选题]一般来说，指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就（），由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就（）。

A. 越小，越小
B. 越大，越小
C. 越小，越大
D. 越大，越大

[多选题]不同性质债券的久期呈现不同的特点（）。

A. 附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
B. 对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同
C. 对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
D. 假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性^{(price wave motion)}就越大

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