下列关于资产配置的说法，错误的是（）

【名词&注释】

投资决策(investment decision)、系统性(systemic)、计算公式(calculation formula)、货币市场(money market)、时间跨度(time span)、绝对值(absolute value)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险资产(riskless asset)、战略性资产(strategic assets)、利息收入(interest income)

[单选题]下列关于资产配置的说法，错误的是（）

A. 战略性资产^{(strategic assets)}配置策略以不同资产类别的收益情况与投资者的风险偏好、实际需求为基础
B. 行业资产配置的时间最短，一般根据季度周期或行业波动特征进行调整
C. 战术资产配置存在增加长期价值的潜在机会，且风险很小
D. 不同范围资产配置在时间跨度上往往不同

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[单选题]通常将具有高度流动性、本金最安全的资产叫做无风险资产^{(riskless asset)}。下列哪一项资产的安全性最高（）。

A. 现金
B. 股票
C. 债券
D. 货币市场共同基金

[多选题]债券的收益率主要由下列哪几项决定（）。

A. 资本利得收益
B. 利息收入^{(interest income)}
C. 系统性收益
D. 利息的再投资收入
E. 风险收益

[多选题]下列关于久期影响因素的说法，正确的是（）。

A. 久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间
B. 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
C. 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年
D. 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
E. 无期限债券的久期为（1+y）/y

[单选题]如果风险的市值保持不变，则无风险利率^{(risk-free interest rate)}的下降会（）

A. 使SML的斜率增加
B. 使SML的斜率减少
C. 使SML平行移动
D. 使SML旋转

[单选题]关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）

A. β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大
B. β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小
C. β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大
D. β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大

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