若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的

【名词&注释】

蒙特卡洛(monte carlo)、投资者(investor)、股票指数(stock index)、对数正态分布(lognormal distribution)、市场价格(market price)、标的物(subject matter)、理论上(theory)、到期日(due date)、不低于(no less than)

[单选题]若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的交易策略是（）。

A. 买入短期限实值期权
B. 卖出长期限虚值期权
C. 买入长期限平值期权
D. 卖出短期限平值期权

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[单选题]在其他所有条件相同的情况下，理论上^(theory)该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.

A. 比该股票欧式看跌期权的价格高
B. 比该股票欧式看跌期权的价格低
C. 与该股票欧式看跌期权的价格相同
D. 不低于^{(no less than)}该股票欧式看跌期权的价格

[单选题]下列不属于计算期权价格的数值方法的有（）。

A. 有限差分方法
B. 二叉树方法
C. 蒙特卡洛方法
D. B-S模型

[单选题]期权的市场价格反映的波动率为（）。

A. 已实现波动率
B. 隐含波动率
C. 历史波动率
D. 条件波动率

[多选题]在其它条件相同的情况下，比普通平值期权成本高的是（）。

A. 回望期权
B. 障碍期权
C. 亚式期权
D. 选择期权

[单选题]非美元报价法报价的货币的点值等于（）。

A. 汇率报价的最小变动单位除以汇率
B. 汇率报价的最大变动单位除以汇率
C. 汇率报价的最小变动单位乘以汇率
D. 汇率报价的最大变动单位乘以汇率

[单选题]某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加，该公司与当地银行签订NDF合约，锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后，若即期汇率变为0.0020，则（）。

A. A．该公司应付给银行5万美元
B. B．银行应付给该公司5万美元
C. C．该公司应付给银行500万比索
D. D．银行应付给该公司500万比索

[多选题]关于远期价格和远期价值的定义和计算，正确的是（）。

A. 远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格
B. 远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格
C. 远期合约价值由即期现货价格和升贴水共同决定
D. 远期价格与标的物现货价格紧密相连

[多选题]当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。

A. 标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布
B. 随着到期日^{(due date)}的临近，债券价格波动率会逐步减小
C. 随着到期日^{(due date)}临近，债券价格会趋于面值
D. 债券交易无法连续进行

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