组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关

【名词&注释】

经济环境(economic environment)、经营活动(operating activities)、市场需求(market demand)、客户经理(customer manager)、巴塞尔委员会(basel committee)、休闲活动(leisure activities)、管理部门、产生影响(have effect)、经营风险预警(operational risk early-warning system)、商业银行信用风险(commercial bank credit risk)

[单选题]组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。

A. 商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
B. 商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数
C. 资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
D. 组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置

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学习资料：

[多选题]银行法人客户的评级方式主要包括：（）。

A. 打分卡测评
B. 专家判断
C. 直接认定
D. 会议投票

[多选题]银行关于测试基准日全部法人客户不良信贷资产进行的DCF测试的要求主要包括（）。

A. 经营行客户经理应录入必要信息和现金流预测结果
B. 经客户部门负责人确认后，提交上级行风险管理部门进行审核
C. 对实行了风险经理派驻制的分支机构，派驻的风险经理从属于派驻行风险管理部门，进行逐笔审核后，交派驻行风险管理部门负责人确认
D. 要求各级行风险管理部门建立逐级审核机制

[单选题]商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。

A. 组合的风险权重
B. 组合在战略层面上的重要性
C. 经济前景（宏观经济状况预测）
D. 当前组合集中度情况

[单选题]《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）计量信用风险。

A. 基于内部评级体系的方法
B. 风险价值（VaR）方法
C. 历史模拟法
D. 基于外部评级体系的方法

[单选题]商业银行信用风险^{(commercial bank credit risk)}监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。

A. 金融危机对行业发展产生影响^{(have effect)}
B. 行业产能明显过剩
C. 市场需求出现明显下降
D. 行业个别企业出现亏损

[多选题]现金流分为（）。

A. 经营活动的现金流
B. 投资活动的现金流
C. 融资活动的现金流
D. 休闲活动的现金流
E. 投机活动的现金流

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