2022市场风险管理题库模拟系统282

1. [多选题]入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）。

A. 设置头寸限额并进行监控
B. 交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理^{(program management)}头寸
C. 交易头寸至少应逐日按照市场价值计价
D. 按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

2. [多选题]理财业务风险分类的目标是（）。

A. 准确分类。真实、全面揭示理财业务的风险程度，准确认定其风险分类。
B. 产品控制。对理财产品实施分类管理，对于不同风险等级理财产品采取有针对性的风险控制、审查审批和推广销售措施。
C. 明确准入。为外部合作机构准入提供依据，合作机构的经营绩效、管理水平和理财能力应与产品风险等级相适应。
D. 分层销售。对客户实行分层管理，产品销售^{(product sales)}中客户风险承受度应与产品风险等级相适应。

3. [单选题]某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

A. 止损
B. 头寸
C. 风险
D. 交易

4. [单选题]请根据表4-2回答下列问题：使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。

A. 70
B. 280
C. 350
D. 650

5. [单选题]商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。

A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每季度

6. [单选题]关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A. 商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值
B. 商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值
C. 商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模
D. 盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

7. [单选题]当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A. 增强
B. 无法确定
C. 保持不变
D. 减弱

8. [多选题]公允价值为交易双方在公平交易中可接受的^(acceptable)资产或债权价值，其计量方式包括（）。

A. 直接使用可获得的市场价格
B. 直接使用历史价值
C. 直接使用名义价值
D. 成本法
E. 收益法

9. [多选题]当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。

A. 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B. 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C. 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D. 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E. 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

10. [多选题]记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求？（）

A. 在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B. 具有明确的交易市场秩序
C. 能够完全对冲以规避风险
D. 能够准确估值
E. 具有明确的持有目的

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