牛市价差期权策略具体操作方式是指买入具有较（）行权价的股票认

【名词&注释】

投资者(investor)、权利金(royalty)、标的物(subject matter)、结算价(settlement price)、交易所(exchange)、盈亏平衡点(break-even point)、收盘价(closing price)、到期日(due date)、维持保证金(maintenance margin)、具体操作方式

[单选题]牛市价差期权策略具体操作方式是指买入具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日^{(due date)}、较（）行权价的股票认购期权。

A. 高；低
B. 高；高
C. 低；低
D. 低；高

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[单选题]假设丙股票现价为14元，则下月到期、行权价格为（）的该股票认购期权合约为实值期权。

A. A、10
B. B、15
C. C、18
D. D、14

[单选题]以下哪种指令需投资者拥有标的证券才能申报（）。

A. A、买入开仓
B. B、卖出开仓
C. C、卖出平仓
D. D、备兑开仓

[单选题]买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于（）。

A. 行权价格
B. 到期日^{(due date)}
C. 买卖方向
D. 标的物

[单选题]某股票的现价为20元／股，投资者以该价格买入该价格买入该股票并以2元／股的价格备兑开仓了一张行权价21元的认购期权，则其盈亏平衡点为每股（）

A. A.18元B.20元C.21元D.23元

[多选题]下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）

A. 行权临近日的维持保证金^{(maintenance margin)}和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价^{(closing price)}、ETF期权增加7%*合约标的收盘价^{(closing price)}的比例收取E日到期合约的维持保证金^{(maintenance margin)}。
B. 认沽期权短仓维持保证金^{(maintenance margin)}可以大于行权价格
C. 认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价^{(closing price)}，0）
D. ETF认沽期权短仓维持保证金^{(maintenance margin)}=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价^{(closing price)}-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价^{(closing price)}）

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