下列有关证券市场线表述正确的是（）。

【名词&注释】

资产报酬率(rate of return on assets)、通货膨胀率(inflation rate)、风险分散化(risk diversification)、无风险利率(risk-free interest rate)、分散化效应、风险报酬率(risk premium rate)、加权平均数(weighted mean)、风险的市场价格(market price of risk)、股票投资组合(stocks portfolio)、必要报酬率(necessity guerdon rate)

[单选题]下列有关证券市场线表述正确的是（）。

A. 证券市场线的斜率表示了系统风险程度
B. 证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
C. 证券市场线比资本市场线的前提窄
D. 反映了每单位整体风险的超额收益

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[单选题]预计通货膨胀率提高时，对于资本市场线的有关表述正确的是（）。

A. 无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移
B. 风险厌恶感加强，会提高资本市场线的斜率
C. 风险厌恶感加强，会使资本市场线的斜率下降
D. 对资本市场线的截距没有影响

[单选题]已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为0.3，其标准差为30%，市场组合的标准差为20%，市场组合的风险报酬率为10%，无风险利率为5%，则投资该股票的必要报酬率^{(necessity guerdon rate)}为（）。

A. 9.5%
B. 8%
C. 13%
D. 7.25%

[多选题]假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

A. 最低的期望报酬率为6%
B. 最高的期望报酬率为8%
C. 最高的标准差为15%
D. 最低的标准差为10%

[多选题]关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。

A. 股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度
B. 股票组合的贝塔系数反映股票投资组合^{(stocks portfolio)}相对于平均风险股票的变动程度
C. 股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数^{(weighted mean)}
D. 股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险

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