下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是

【名词&注释】

管理办法、置信区间(confidence interval)、经济价值(economic value)、汇率变动(change in exchange rate)、市场环境(market environment)、集中度风险(concentration risk)、发行人、商业银行资本管理(capital management of commercial banks)、信用等级迁移

[单选题]下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。

A. 新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险
B. 新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险
C. 商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求
D. 商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]下列关于市场计量方法的说法正确的有()。

A. 缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B. 久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C. 外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D. 缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E. 缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

[单选题]假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港元空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。

A. 150
B. 110
C. 40
D. 260

[多选题]按照《商业银行资本管理^{(capital management of commercial banks)}办法（试行）》，第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。

A. 交易账户的利率风险
B. 银行账户的股票风险
C. 交易账户的汇率风险
D. 银行账户的利率风险
E. 银行账户的商品风险

[多选题]商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。

A. 可解释交易组合的历史价格变化
B. 可反映集中度风险
C. 在不利的市场环境保持稳健
D. 可反映事件风险
E. 已通过返回检验验证

本文链接：https://www.51bdks.net/show/ewkxee.html