已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券报酬率的标准差为0.5，A、B

【名词&注释】

相关性(correlation)、标准差(standard deviation)、不存在(there is no)、协方差(covariance)、资产报酬率(rate of return on assets)、风险分散化(risk diversification)、分散化效应、两者之间(between them)、加权平均数(weighted mean)、期望报酬率(the rate of expected return)

[单选题]已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券报酬率的标准差为0.5，A、B两者之间^{(between them)}报酬率的协方差是0.06，则A、B两者之间^{(between them)}报酬率的相关系数为（）。

A. 0.1
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.6

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[单选题]某只股票要求的报酬率为15%，报酬率的标准差为25%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的报酬率是14%，市场组合的标准差是4%，假设市场处于均衡状态，则市场风险溢价为（）。

A. 4%
B. 10%
C. 4.25%
D. 5%

[多选题]A证券的期望报酬率^{(the rate of expected return)}为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率^{(the rate of expected return)}为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

A. 最小方差组合是全部投资于A证券
B. 最高期望报酬率^{(the rate of expected return)}组合是全部投资于B证券
C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率^{(the rate of expected return)}最高的投资组合

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