基金销售从业资格考试题库2022投资组合管理题库每日一练强化练习(05月14日)

1. [单选题]有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化^{(risk diversification)}之后效果最差。

A. 1
B. -l
C. O.3
D. -0.5

2. [单选题]下列风险中不属于系统性风险的是（）。

A. GDP变动风险
B. 通货膨胀风险
C. 报表作假风险
D. 利率变动风险

3. [单选题]下列组合属于最小方差组合的是（）。

A. 期望收益8％，标准差12％
B. 期望收益8％，标准差14％
C. 期望收益8％，标准差16％
D. 期望收益8％，标准差18％

4. [单选题]CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。

A. 证券的系统性风险
B. 证券的非系统性风险
C. 证券的全部风险
D. 证券的财务风险

5. [单选题]下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的是（）。

A. 负相关会提高组合的收益
B. 正相关会提高组合的收益
C. 不相关^{(uncorrelated)}会提高组合的收益
D. 相关性与组合的收益无关

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