【名词&注释】
价格上涨(price rising)、平衡点(equilibrium point)、投资者(investor)、利润率(profit rate)、无风险利率(risk-free interest rate)、希腊字母(greek character)、标的股票价格(underlying stock price)、到期日(due date)、不断扩大(constant enlargement)、期权权利金(premium of option)
[单选题]假设其他参数不变,行权价格越高,对应的认购期权和认沽期权理论价值分别()
A. 越高;越高
B. 越高;越低
C. 越低;越高
D. 越低;越低
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[单选题]认购期权买入开仓,对买方去承担的风险描述最准确的是()。
A. A、认购期权买方需承担的股票价格上涨的风险
B. B、认购期权买方需承担损失权利金的风险风险
C. C、认购期权买方需承担标的股票价格(underlying stock price)持续持续下跌,损失不断扩大(constant enlargement)的风险风险
D. D、认购期权买方需承担违约风险
[单选题]关于认沽期权买入开仓成本和到期损益,说法错误的是()。
A. A、认沽期权买入开仓的成本是投资者买入认沽期权时所需支付的权利金
B. B、若到期日(due date)证券价格低于行权价,投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金
C. C、若到期日(due date)证券价格高于或等于行权价,投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
D. D、若到期日(due date)证券价格低于行权价,投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
[单选题]认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项()。
A. A、0.00
B. B、0.50
C. C、-0.5
D. D、-1
[单选题]希腊字母delta反映的是()。
A. A、权利金随股价变化程度
B. B、权利金随股价凸性变化程度
C. C、权利金随时间变化程度
D. D、权利金随市场无风险利率变化程度
[单选题]期权定价公式中影响期权价格的因素不包括()。
A. A、保证金
B. B、标的资产现价
C. C、行权价格
D. D、距离到期日(due date)时间
[单选题]下面交易中,损益平衡点为行权价格+权利金的是()
A. 认沽期权卖出开仓
B. 认沽期权买入开仓
C. 认购期权买入开仓
D. 认购期权卖出开仓和认沽期权买入开仓
[单选题]对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金(premium of option)价格为0.25元,则买入开仓该认沽期权合约到期日(due date)的盈亏平衡点为(),若标的证券价格为10.5元,那么该认沽期权持有到期的利润率(=扣除成本后的盈利/成本)为()。
A. A、11.25元;300%
B. B、11.25元;400%
C. C、11.75元;350%
D. D、11.75元;300%
[单选题]李先生强烈看好后市,以5元的价格买入了行权价为50元的某股票认购期权,目前股价为50元,此时他买入期权的杠杆率大约是()。
A. A、4
B. B、4.5
C. C、5
D. D、以上均不正确
[单选题]目前某股票的价格为50元,其行权价为51元的认购期权的权利金为2元,则当该股票价格每上升1元时,其权利金变动最有可能为以下哪种()。
A. A、上涨0.5元—1元之间
B. B、上涨0元—0.5元之间
C. C、下跌0.5元—1元之间
D. D、下跌0元—0.5元之间
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