第七章证券组合管理理论题库2022精编在线题库(04月22日)

1. [单选题]A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，A公司股票^{(corporate stock)}的β值为1.5。那么，A公司股票^{(corporate stock)}当前的合理价格P0是（）。

A. 15元
B. 20元
C. 25元
D. 30元

2. [多选题]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空^{(not selling short)}的基础上，以下说法正确的有（）。

A. 证券组合P为最小方差证券组合
B. 最小方差证券组合为B
C. 最小方差证券组合为36%A+64%B
D. 最小方差证券组合的方差为30%

3. [单选题]完全不相关的^{(uncorrelated)}证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%

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