关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是（）。

【名词&注释】

价格上涨(price rising)、股票价格(stock price)、适用性(applicability)、外汇市场(foreign exchange market)、人民币(rmb)、交易价格(transaction value)、银行间市场(interbank market)、集合竞价(call auction)、无风险利率(risk-free interest rate)、交易商(trader)

[单选题]关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是（）。

A. 内在价值等于0的期权一定是虚值期权
B. 看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗
C. 时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利
D. 时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利

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学习资料：

[单选题]中金所5年期国债期货合约集合竞价^{(call auction)}指令申报时间为（）。

A. 9：00-9：09
B. 9：10-9：14
C. 9：05-9：09
D. 9：00-9：14

[单选题]假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子（）。

A. 大于1
B. 小于1
C. 等于1
D. 无法确定

[单选题]如果预期未来我国GDP增速将加速上行，不考虑其他因素，则应当在国债期货上（）。

A. 做多
B. 做空
C. 平仓空头头寸
D. 买远月合约，卖近月合约

[单选题]基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率^{(risk-free interest rate)}为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）。

A. 2150
B. 2200
C. 2250
D. 2300

[单选题]T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权支付为20元，下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权支付为0。假设利率为0，则0时刻该欧式看涨期权价格为（）元。

A. 14
B. 12
C. 10
D. 8

[单选题]中国人民银行宣布从2014年3月17日起，银行间即期外汇市场的人民币兑美元交易价格浮动幅度由百分之一扩大至（）。

A. 千分之八
B. 百分之一
C. 百分之二
D. 百分之五

[单选题]当境内远期（DF）结汇价高于境外远期（NDF）售汇价，企业可以进行（）套利。

A. 境内DF远期结汇+境外NDF远期购汇
B. 境内DF远期售汇+境外NDF远期结汇
C. 境内DF远期结汇+境外NDF远期结汇
D. 境内DF远期售汇+境外NDF远期售汇

[多选题]国银行间市场^{(interbank market)}交易商^(trader)协会发布的《中国银行间市场^{(interbank market)}金融衍生产品交易主协议》（NAFMII主协议），覆盖了（）等大部分种类的金融衍生产品，具有广泛的适用性。

A. 利率类
B. 债券类
C. 外汇类
D. 信用类

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