完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率

【名词&注释】

投资收益(investment income)、管理能力、证券市场(securities market)、普通股(common stock)、相关规定(relevant regulations)、中国证监会(china securities regulatory commission)、有价证券(securities)、不相关的(uncorrelated)、承担风险(bear risk)、存款单(deposit slip)

[多选题]完全不相关的^{(uncorrelated)}证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。

A. 最小方差证券组合为40%×A+60%×B
B. 最小方差证券组合为36%×A+64%×B
C. 最小方差证券组合的方差为0.0576
D. 最小方差证券组合的方差为0

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学习资料：

[多选题]证券组合中通常包括以下资产（）。

A. 股票
B. 债券
C. 存款单^{(deposit slip)}
D. 现金

[多选题]评价组合业绩的基本原则为（）。

A. 只考虑组合收益的高低
B. 要考虑组合收益的高低
C. 要考虑组合投资中单个证券收益的高低
D. 要考虑组合所承担风险^{(bear risk)}的大小

[多选题]描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的方程或模型包括（）。

A. 资本市场线方程
B. 证券市场线方程
C. 证券特征线方程
D. 套利定价方程

[单选题]下列因素中，与久期之间呈相同关系的是（）。

A. A．票面利率
B. B．到期期限
C. C．市场利率
D. D．到期收益率

[多选题]追求市场平均收益水平的机构投资者会选择（）。

A. A．市场指数基金
B. B．指数化型证券组合
C. C．主动管理
D. D．被动管理

[单选题]史蒂夫.罗斯突破性地提出了（）。

A. 资本资产定价模型
B. 套利定价理论
C. 期权定价模型
D. 有效市场理论

[多选题]以下有价证券^(securities)能够带来基本收益的是（）。

A. 普通股
B. 附息债券
C. 优先股
D. 商业票据

[多选题]基金评价业务的评价内容（）。

A. 基金的投资收益
B. 基金的风险
C. 基金管理人的管理能力
D. 中国证监会认定的其他评价活动

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