期权估价题库2022考前模拟考试259

1. [多选题]下列关于期权的表述中，正确的有()。

A. A、期权赋予持有人做某件事的权利，但他不承担相应的义务
B. B、期权处于虚值状态或平价状态时不会被执行
C. C、期权到期时双方不一定^{(not always)}进行标的物的实物交割
D. D、权利购买人真的想购买标的资产

2. [单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。

A. 0.5元
B. 0.58元
C. 1元
D. 1.5元

3. [单选题]如果股票目前市价为50元，半年后的股价为51元，假设没有股利分红，则连续复利年股票投资报酬率等于（）。

A. 4%
B. 3.96%
C. 7.92%
D. 4.12%

4. [单选题]对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日^{(due date)}，则下列表达式正确的是（）。

A. 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值
B. 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值
C. 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值
D. 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

5. [单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日^{(due date)}该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。

A. 13
B. 6
C. -5
D. -2

6. [多选题]下列有关期权表述正确的有（）。

A. 合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格^{(fixed price)}购进或售出一种资产的权利
B. 期权出售人应拥有标的资产，以便期权到期时双方进行标的物的交割
C. 期权是一种特权，持有人只有权利没有义务
D. 期权合约至少要涉及购买人和出售人两方

7. [多选题]布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日^{(due date)}相同的国库券利率，这个利率是指（）。

A. 国库券的市场利率
B. 国库券的票面利率
C. 按连续复利计算的利率
D. 按年复利计算的利率

8. [多选题]在其他条件相同的情况下，下列说法中正确的有（）。

A. 空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0
B. 多头看跌期权的最大净收益为执行价格
C. 空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点
D. 对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0

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