市场风险管理题库2022模拟考试练习题303

1. [单选题]（）针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

A. 流动性比率或指标法
B. 现金流分析法
C. 缺口分析法
D. 久期分析法

2. [多选题]目前常用的风险价值模型技术主要有（）。

A. 方差－协方差法
B. 违约概率
C. 历史模拟法
D. 蒙特卡洛法

3. [单选题]内部资金转移定价管理（Funds Transfer Pricing，简称FTP）是指总行按照统一的内部资金转移价格（以下简称FTP价格），对全行所有（）资金来源和资金运用实施分类定价，科学核算各机构、部门和产品内部资金占用^{(occupation of fund)}的成本和收益。

A. 本币
B. 外币
C. 本外币
D. 综合美元

4. [单选题]对总交易头寸或净交易头寸所设定的限额是（）。

A. 交易限额
B. 风险限额
C. 止损限额
D. 压力测试限额

5. [单选题]对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。

A. 止损限额
B. 特殊限额
C. 风险限额
D. 头寸限额

6. [单选题]如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。

A. 300
B. 500
C. 700
D. 1000

7. [多选题]当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。

A. 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B. 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C. 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D. 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E. 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

8. [多选题]缺口分析的局限性包括（）。

A. 未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险
B. 忽略了同一时间段内不同头寸的到期时问或利率重新定价期限的差异
C. 未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
D. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入^{(non-interest income)}的影响
E. 考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响

9. [多选题]敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其中，市场风险要素包括（）。

A. A, B, C, D

10. [多选题]按照风险来源的不同，利率风险可以分为（）。

A. 重新定价风险
B. 股票价格风险
C. 基准风险
D. 收益率曲线风险
E. 流动性风险

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