2022银行风险经理考试题库市场风险管理题库每日一练冲刺练习(07月07日)

1. [多选题]根据《中国农业银行外汇风险管理暂行规定^{(interim provisions)}》（农银发[2006]230号）规定，各级行的国际业务部门在对外汇业务和外汇产品进行汇率风险管理时，需首先识别业务和产品中的各类风险，其中包括（）。

A. 风险的类型
B. 风险承担主体
C. 风险暴露数量
D. 风险暴露期限

2. [单选题]关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

A. 同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本
B. 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量
C. 头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品
D. 在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流

3. [单选题]某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A. 上涨0.874％
B. 下跌0.917％
C. 下跌0.874％
D. 上涨0.917％

4. [多选题]关于久期，下列说法正确的有（）。

A. 久期可以用来对商业银行资产负债^{(banks asset-liability)}的利率敏感度^{(interest rate sensitivity)}进行分析
B. 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C. 久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）
D. 久期又称持续期
E. 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大

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