内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计

【名词&注释】

金融资产(financial assets)、信用风险(credit risk)、损失率(loss rate)、中央银行(central bank)、贷款风险(loan risk)、中央政府投资(investment by government)、有效期限(valid period)、国有银行不良贷款、借款人违约、《巴塞尔新资本协议》(《 new basel capital agreement 》)

[多选题]内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。

A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 违约原因
E. 有效期限^{(valid period)}

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[单选题]有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是()。

A. 该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B. 该指标是一个静态指标
C. 该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D. 该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

[单选题]假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》^{(《 new basel capital agreement 》)}定义的该借款人违约概率为（）。

A. 0.05%
B. 0.04%
C. 0.03%
D. 0.02%

[单选题]某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元，则该笔贷款的违约损失率为（）。

A. 40%
B. 60%
C. 70%
D. 80%

[多选题]下列表内资产中，信用风险权重为0有（）。

A. 黄金
B. 存放中国人民银行款项
C. 对评级AA-（含AA-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权
D. 持有我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券
E. 对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织的债权

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