股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与（）等有关。

【名词&注释】

开放式基金(open-end fund)、交易成本(transaction cost)、证券市场(securities market)、年利率(annual interest rate)、交易所交易基金(exchange traded funds)、股票指数期货合约(stock index futures contract)、实际期货价格

[多选题]股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与（）等有关。

A. 标的股票指数
B. 市场利率
C. 标的股盘指数波动率
D. 股息率

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[单选题]下列对无套利区间描述中，错误的是（）。

A. 无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间
B. 正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界
C. 在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损
D. 只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行

[单选题]ETF是（）。

A. 上市型开放式基金
B. 交易所交易基金
C. 交易所交易期权
D. 上市型开放式期权

[单选题]4月1日，某股票指数为2800点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约^{(stock index futures contract)}的理论价格为（）点

A. 2849.00
B. 2816.34
C. 2824.50
D. 2816.00

[单选题]某公司于3月10日投资证券市场300万美元，购买了A、B、C三种股票，分别投入100万美元，三只股票与S&P500的β系数分别为0．9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点，合约乘数为250美元，公司需要卖出（）张合约才能达到保值效果。

A. 10
B. 13
C. 18
D. 25

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