理性的证券组合管理控制过程通常包括以下四个基本步骤确定证券投

【名词&注释】

历史数据(historical data)、投资者(investor)、投资收益(investment income)、管理能力、稳定增长(steady growth)、管理人、相关规定(relevant regulations)、中国证监会(china securities regulatory commission)、无风险利率(risk-free interest rate)、公司股票(corporate stock)

[判断题]理性的证券组合管理控制过程通常包括以下四个基本步骤确定证券投资政策、进行证券投资分析、组建证券投资组合、证券组合业绩评估。（）

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[多选题]两个证券之间的相关系数为ρAB，以下说法正确的有（）。

A. ρAB值为正，表明这两种证券的收益有同向变动倾向
B. ρAB值为1，表明这两种证券存在完全同向的联动倾向
C. ρAB值为-1，表明这两种证券存在完全反向的联动倾向
D. ρAB值为0，表明这两种证券没有联动倾向

[多选题]A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年5%的速度稳定增长。当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，A公司股票^{(corporate stock)}的β值为1.5。那么以下说法正确的有（）。

A. A公司预期收益率为0.15
B. A公司预期收益率为0.12
C. A公司当前合理价格为10元
D. A公司当前合理价格为12.5元

[多选题]假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为25%，年收益率为30%的概率为50%，年收益率为10%的概率为25%，那么证券A（）。

A. 期望收益率为30%
B. 期望收益率为45%
C. 估计期望方差为2%
D. 估计期望方差为4%

[单选题]下列选项中，不属于投资者在构建证券投资组合时需要注意的问题是（）。

A. A．投资目标选择
B. B．个别证券选择
C. C．投资时机选择
D. D．投资多元化

[多选题]所谓套利组合，是指满足（）条件的证券组合。

A. A．组合中各种证券的权数和为0
B. B．组合中因素灵敏度系数为0
C. C．组合具有正的期望收益率
D. D．组合中的期望收益率方差为0

[多选题]基金评价业务的评价内容（）。

A. 基金的投资收益
B. 基金的风险
C. 基金管理人的管理能力
D. 中国证监会^{(china securities regulatory commission)}认定的其他评价活动

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