对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型

【名词&注释】

商业银行(commercial bank)、计算公式(calculation formula)、违约损失率(loss given default)、实践中(practice)、预期损失率

[单选题]对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额（Value-at-RiskLimits）和对期权性头寸设定的期权性头寸限额（LimitsonOptionsPositions）等。这类限额是（）。

A. A、交易限额
B. B、风险限额
C. C、止损限额
D. D、压力测试限额

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学习资料：

[单选题]在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。

A. A、预期损失率=违约概率×违约损失率
B. B、预期损失率=违约风险暴露×违约损失率
C. C、预期损失率=违约概率×违约风险暴露
D. D、以上公式均不对

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