下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是（）。

【名词&注释】

相关性(correlation)、商业银行(commercial bank)、不存在(there is no)、市场环境(market environment)、人民币(rmb)、集中度风险(concentration risk)、定期存款利率、重新组合(reset various)、相互交换(reciprocal interchange)、无风险(risk-free)

[单选题]下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是（）。

A. 标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险
B. 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量
C. 在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合^{(reset various)}，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流
D. 标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性

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[单选题]1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得40的正利差，1年期无风险^(risk-free)的美元收益率为l0%，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()。

A. 2%
B. 4%
C. 5%
D. 8%

[单选题]利率互换是两个交易对手相互交换^{(reciprocal interchange)}一组现金流量，（）。

A. 涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B. 涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C. 不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D. 不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

[多选题]一般市场风险的资本要求包含（）。

A. 每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求
B. 每时段内加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的垂直资本要求
C. 不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求
D. 不同时段间加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的横向资本要求
E. 整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求

[多选题]商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。

A. 可解释交易组合的历史价格变化
B. 可反映集中度风险
C. 在不利的市场环境保持稳健
D. 可反映事件风险
E. 已通过返回检验验证

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