下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()。

【名词&注释】

计算公式(calculation formula)、资产报酬率(rate of return on assets)、风险分散化(risk diversification)、无风险利率(risk-free interest rate)、分散化效应、加权平均数(weighted mean)、无风险资产(riskless asset)、无风险证券(risk free security)、期望报酬率(the rate of expected return)、项目总投资(total invest to project)

[多选题]下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()。

A. A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B. B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C. C、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产^{(riskless asset)}与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D. D、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

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[多选题]有一项年金，前2年无流入，后6年每年初流入100元，则下列计算其现值的表达式正确的有()。

A. A、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，2)
B. B、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，1)
C. C、P=100×(F/A，i，6)(P/F，i，7)
D. D、P=100×[(P/A，i，7)-(P/F，i，1)]

[单选题]下列各项中，无法计算出确切结果的是（）。

A. 后付年金终值
B. 预付年金终值
C. 递延年金终值
D. 永续年金终值

[单选题]A公司拟购建一条新生产线，项目总投资^{(total invest to project)}800万元，建设期为2年，可以使用6年。若公司要求的年报酬率为10%，则该项目每年应产生的最低报酬为（）万元。

A. 86.41
B. 183.7
C. 149.96
D. 222.3

[单选题]某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的期望报酬率^{(the rate of expected return)}相等，甲项目报酬率的标准差小于乙项目报酬率的标准差。有关甲、乙项目的说法中正确的是（）。

A. 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目
B. 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目
C. 甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬
D. 乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬

[单选题]下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。

A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B. 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C. 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D. 如果存在无风险证券^{(risk free security)}，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率^{(the rate of expected return)}的那段曲线

[多选题]假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率^{(the rate of expected return)}为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率^{(the rate of expected return)}为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

A. 最低的期望报酬率^{(the rate of expected return)}为6%
B. 最高的期望报酬率^{(the rate of expected return)}为8%
C. 最高的标准差为15%
D. 最低的标准差为10%

[多选题]A证券的期望报酬率^{(the rate of expected return)}为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率^{(the rate of expected return)}为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

A. 最小方差组合是全部投资于A证券
B. 最高期望报酬率^{(the rate of expected return)}组合是全部投资于B证券
C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率^{(the rate of expected return)}最高的投资组合

[多选题]现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望报酬率^{(the rate of expected return)}分别为20%、25%，标准离差分别为40%、64%，下列结论不正确的有（）。

A. 甲方案的绝对风险大于乙方案的绝对风险
B. 甲方案的绝对风险小于乙方案的绝对风险
C. 甲方案的相对风险大于乙方案的相对风险
D. 甲方案的相对风险小于乙方案的相对风险

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