某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，

【名词&注释】

金融资产(financial assets)、管理者、标准差(standard deviation)、证券市场(securities market)、负相关(negative correlation)、投资规模(investment scale)、市场价格(market price)、基本准则(basic standard)、无风险利率(risk-free interest rate)、基本方针(basic policy)

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（）。

A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]假设某公司股票当前的市场价格^{(market price)}是每股200元，该公司上一年末支付的股利为每股4元，市场上同等风险水平的股票的预期必要收益率为5%。如果该股票目前的定价是正确的，那么它隐含的长期不变股利增长率是（）。

A. 3.8%
B. 2.9%
C. 5.2%
D. 6.0%

[单选题]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

B. 5%
C. 10%
D. 20%

[单选题]最优证券组合为（）。

A. 所有有效组合中预期收益最高的组合
B. 无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合
C. 最小方差组合
D. 所有有效组合中获得最大的满意程度的组合

[多选题]关于证券组合管理问题，以下说法正确的有（）。

A. 证券组合管理者的投资目标为赚钱第一
B. 客观和合适的投资目标应该是在盈利的同时，也承认可能发生的亏损
C. 证券投资政策反映了证券组合管理者的投资风格，并最终反映在投资组合中所包含的金融资产类型特征上
D. 证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针^{(basic policy)}和基本准则^{(basic standard)}，包括确定投资目标、投资规模和投资对象三方面的内容以及应采取的投资策略和措施等

[单选题]假设证券B的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为（）。

A. 4%
B. 5.2%
C. 5.6%
D. 6.4%

[多选题]任意证券或组合的期望收益率由（）构成。

A. 市场组合的方差
B. 无风险利率^{(risk-free interest rate)}
C. 风险溢价
D. β系数

本文链接：https://www.51bdks.net/show/d8vo7q.html