以下资本资产定价模型假设条件中，（）是对现实市场的简化。

【名词&注释】

关联性、投资者(investor)、管理者、标准差(standard deviation)、证券市场(securities market)、不相关(uncorrelated)、交汇点(meeting point)、完全相同(completely identical)、市场行情(market quotation)、无风险证券(risk free security)

[单选题]以下资本资产定价模型假设条件中，（）是对现实市场的简化。

A. A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. B．投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C. C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同^{(completely identical)}的预期
D. D．资本市场没有摩擦

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学习资料：

[单选题]上边界和下边界的交汇点^{(meeting point)}所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（）。

A. A．最小风险组合
B. B．最小方差组合
C. C．最佳资产组合
D. D．最高收益组合

[单选题]（）管理者认为，市场不总是有效的，加工和分析某些信息可以预测市场行情^{(market quotation)}趋势和发现定价过高或过低的证券，进而对买卖证券的时机和种类做出选择，以实现尽可能高的收益。

A. A．被动管理型
B. B．主动管理型
C. C．风险喜好型
D. D．风险厌恶型

[单选题]风险溢价与承担的风险大小成（）。

A. 正比
B. 反比
C. 不相关
D. 线性

[多选题]无风险证券^{(risk free security)}对有效边界的影响有（）。

A. 现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小
B. 现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大
C. 具有直线边界
D. 边界曲度更大

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