已知希腊字母Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利

【名词&注释】

股票价格(stock price)、交易价格(transaction value)、现货交易(spot transaction)、交易所(exchange)、绝对值(absolute value)、无风险(risk-free)、希腊字母(greek character)、保证金水平(margin level)、到期日(due date)、期权权利金(premium of option)

[单选题]已知希腊字母^{(greek character)}Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。

A. A、上升0.06元
B. B、下降0.06元
C. C、保持不变
D. D、不确定

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[单选题]若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元，同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样，若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元，同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元；则运用期权平价公式，无风险的套利模式为（）。

A. A、卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权
B. B、卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权
C. C、卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权
D. D、卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权

[单选题]对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金^{(premium of option)}价格为0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为（）

A. 0.53
B. -0.92
C. -0.25
D. -0.51

[单选题]某投资者卖出一份行权价格为85元的认购期权，权利金为2元（每股），期权到期日^{(due date)}的股票价格为90元，则该投资者的损益为（）元。

A. A、-3
B. B、-2
C. C、5
D. D、7

[单选题]认购-认沽期权平价公式为（）

A. 认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格
B. 认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和
C. 认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价
D. 认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价

[单选题]以下哪一个正确描述了gamma（）。

A. A、delta的变化与标的股票的变化比值
B. B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C. C、期权价值变化与时间变化的比值
D. D、期权价值变化与利率变化的比值

[单选题]蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。

A. A、股价适度上涨
B. B、股价大跌大涨
C. C、股价适度下跌
D. D、股价波动较小

[单选题]客户、交易参与人持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时间内平仓，交易所会采取哪种措施（）。

A. A、提高保证金水平^{(margin level)}
B. B、强行平仓
C. C、限制投资者现货交易
D. D、不采取任何措施

[单选题]以下希腊字母^{(greek character)}，说法正确的是（）。

A. A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大
B. B、虚值期权的gamma值最大
C. C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0
D. D、平值期权Vega值最大

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