利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确

【名词&注释】

标准差(standard deviation)、最小值(minimum)、布莱克(blake)、股票价值(stock value)、一部分(part)、无风险利率(risk-free interest rate)、股票报酬率、持有人(bearer)、到期日(due date)、国库券

[多选题]利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

A. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日^{(due date)}前所派发的全部股利的现值
B. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日^{(due date)}前所派发的全部股利的现值
C. 模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
D. 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

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[单选题]下列说法正确的是（）。

A. 对于买入看涨期权而言，到期日^{(due date)}股票市价高于执行价格时，净损益大于0
B. 买入看跌期权，获得在到期日^{(due date)}或之前按照执行价格购买某种资产的权利
C. 多头看涨期权的最大净收益为期权价格
D. 空头看涨期权的最大净收益为期权价格

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