2022第六章流动性风险管理题库考前点睛模拟考试149

1. [单选题]()通常被认为是商业银行破产的直接原因^{(direct cause)}。

A. 流动性风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 市场风险

2. [单选题]下列关于外币的流动性风险管理的说法，错误的是()。

A. 高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构
B. 外币的流动性管理只能集中在总部
C. 商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道
D. 我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计

3. [单选题]下列不属于流动性风险管理压力测试的假设情况的是（）。

A. 6个月LIBOR增加500个基点
B. 市场收益率增加300个基点
C. 正常经营状况
D. 主要货币相对于美元升值20%

4. [单选题]假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产VA=1000亿元，负债V：800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为D=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（）亿元。

A. 23.81
B. -23.81
C. 25
D. -25

5. [单选题]下列关于流动性风险压力测试的监管要求，不正确的是（）。

A. 压力测试的假设情景应当审慎合理，对假设理由应当进行详细说明
B. 压力测试应当充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性，市场流动性对银行流动性风险的影响和压力情景对各项流动性风险要素的影响及其反作用
C. 应当明确抵御流动性危机的最短生存期，最短生存期应当不低于^{(no less than)}一个月
D. 实施压力测试的频度固定为每季度一次，不需要根据商业银行规模、风险水平及市场影响力进行调整

6. [单选题]优质流动性资产具有的特征不包括（）。

A. 在广泛认可的发达市场中交易
B. 从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势
C. 市场集中度高，主要由几家大型机构参与交易
D. 在银行中明确作为紧急资金来源，并由负责流动性风险管理的部门控制

7. [多选题]下列关于流动性风险管理方法的说法，正确的有（）。

A. 根据商业银行负债流动性需求^{(need for liquidity)}，可将存款分为敏感负债、脆弱资金和核心存款三类
B. 商业银行总的流动性需求^{(need for liquidity)}等于资产流动性需求^{(need for liquidity)}减去负债流动性需求^{(need for liquidity)}
C. 针对外币的流动性风险管理，高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构，考虑流动性管理权限是集中还是下放至货币发行国的分行
D. 管理者可根据某些外币在流动性需求^{(need for liquidity)}中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排
E. 流动性应急计划包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序两方面的内容

8. [多选题]优质流动性资产具有的特征不包括（）。

A. 高信用风险和市场风险
B. 与高风险资产的高相关性
C. 具有活跃且具规模的市场
D. 存在多元化的买卖方，市场集中度低
E. 易于定价且价值平稳

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