2022期权估价题库优质每日一练(06月02日)

1. [多选题]利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。

A. A、股票回报率的方差
B. B、期权的执行价格
C. C、标准正态分布中离差小于d的概率
D. D、期权到期日^{(due date)}前的时间

2. [单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。

A. 0.5元
B. 0.58元
C. 1元
D. 1.5元

3. [单选题]下列关于期权特征的表述正确的是（）。

A. 欧式看涨期权的空头拥有在到期日^{(due date)}以固定价格^{(fixed price)}购买标的资产的权利
B. 美式看涨期权的空头可以在到期日^{(due date)}或到期日^{(due date)}之前的任何时间执行以固定价格^{(fixed price)}出售标的资产的权利
C. 欧式看跌期权的多头拥有在到期日^{(due date)}或到期日^{(due date)}前之前的任何时间执行以固定价格^{(fixed price)}出售标的资产的权利
D. 美式看跌期权多头拥有在到期日^{(due date)}或到期日^{(due date)}前之前的任何时间执行以固定价格^{(fixed price)}出售标的资产的权利

4. [单选题]如果一个期权赋予持有人^(bearer)在到期日^{(due date)}或到期日^{(due date)}之前以固定价格^{(fixed price)}购买标的资产的权利，则该期权属于（）。

A. 美式看涨期权
B. 美式看跌期权
C. 欧式看涨期权
D. 欧式看跌期权

5. [多选题]期权合约会涉及出售方和购买方双方，期权是一种“特权”，是因为（）。

A. 期权的出售方只享有权利而不承担相应的义务
B. 期权的出售方仅在执行期权有利时才会利用它
C. 期权赋予持有人^(bearer)做某件事的权利，但他不承担必须履行的义务
D. 期权的持有人^(bearer)可以选择执行或者不执行该权利

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/d0374q.html