《中国农业银行市场风险限额管理办法》（农银发[2009]65号）仅针

【名词&注释】

基准利率(benchmark interest rate)、管理办法、中国农业银行(the agricultural bank of china)、收益率曲线(yield curve)、存贷款(deposit and loan)、不相同(disaffinity)、国库券利率

[判断题]《中国农业银行市场风险限额管理办法》（农银发[2009]65号）仅针对交易账户设置了市场风险限额。

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[多选题]下列说法正确的有（）。

A. 持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降
B. 持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降
C. 持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降
D. 当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变
E. 持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升

[多选题]假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（）

A. 基准风险
B. 收益率曲线风险
C. 期权性风险
D. 重新定价风险
E. 汇率风险

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