在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建

【名词&注释】

历史数据(historical data)、再利用(reuse)、投资收益(investment income)、标准差(standard deviation)、随意性(casualness)、风险系数(risk coefficient)、无风险证券(risk free security)

[单选题]在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券^{(risk free security)}和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。

A. 一个区域
B. 一条折线
C. 一条直线
D. 一条光滑的曲线

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[多选题]两个证券之间的相关系数为ρAB，以下说法正确的有（）。

A. ρAB值为正，表明这两种证券的收益有同向变动倾向
B. ρAB值为1，表明这两种证券存在完全同向的联动倾向
C. ρAB值为-1，表明这两种证券存在完全反向的联动倾向
D. ρAB值为0，表明这两种证券没有联动倾向

[单选题]当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（），再利用套利定价模型预测证券的收益。

A. 风险系数^{(risk coefficient)}
B. 期望收益率
C. β系数
D. 灵敏度系数

[多选题]证券组合管理的意义在于（）。

A. 达到在一定预期收益的前提下投资风险最小的目标
B. 达到在控制风险的前提下投资收益最大化的目标
C. 避免投资过程的随意性
D. 采用适当的方法选择多种证券作为投资对象

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