商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的

【名词&注释】

存活率(survival rate)、回收率(recovery)、经济损失(economic loss)、住房贷款(housing loan)、信用等级(credit rating)、抵押品(collateral)、借款人(borrower)、流动资金贷款(working capital loan)、电器配件(electric fittings)、第一年(first year)

[单选题]商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是1.4％，第3年的违约率是2.1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。

A. 95.757％
B. 96.026％
C. 98.562％
D. 92.547％

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[单选题]以下哪一项属于五级分类的级次（）。

A. 逾期、可疑
B. 正常、逾期、次级
C. 正常、关注、逾期
D. 次级、可疑、损失

[多选题]压力测试的常用方法（）。

A. 敏感性分析
B. 专家经验判断
C. 情景分析
D. 采纳历史峰值

[单选题]2006年3月15日，某德国公司与中方广东某企业合资成立一家合资公司，双方各占50%的股权。该企业于当年投产，主要生产电器配件^{(electric fittings)}，其中有70%的产品用于出口。2009年6月，该企业欲向我行申请2000万流动资金贷款^{(working capital loan)}，该客户应选取（）打分卡进行评级。

A. 工业类
B. 商贸类
C. 外贸类客户
D. 新建企业

[单选题]某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年^{(first year)}、第二年、第三年的边际死亡率分别为5％、3％、1％，则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是（）。

A. 7.25％
B. 9％
C. 10.14％
D. 8.77％

[多选题]对贷款的债项评级主要是通过计量借款人^(borrower)的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。

A. 违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
B. 巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架
C. 违约损失率估计应以预期清偿率为基础
D. 违约损失率估计应基于经济损失
E. 违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

[多选题]《巴塞尔新资本协议》要求的客户评级必须具有（）的功能。

A. 能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势
B. 能够有效防止违约风险
C. 能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率
D. 能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营
E. 将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内

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