下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。

【名词&注释】

标准差(standard deviation)、不存在(there is no)、协方差(covariance)、风险分散化(risk diversification)、分散化效应、不相关(uncorrelated)、加权平均数(weighted mean)、无风险证券(risk free security)、期望报酬率(the rate of expected return)、必要报酬率(necessity guerdon rate)

[多选题]下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。

A. 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B. 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C. 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D. 证券与其自身的协方差就是其方差

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[单选题]某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。

A. A、4%;1.25
B. B、5%;1.75
C. C、4.25%;1.45
D. D、5.25%;1.55

[单选题]下列各项中，无法计算出确切结果的是（）。

A. 后付年金终值
B. 预付年金终值
C. 递延年金终值
D. 永续年金终值

[单选题]下列有关证券组合风险的表述中，错误的是（）。

A. 证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关
B. 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C. 在不存在无风险证券^{(risk free security)}的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高期望报酬率^{(the rate of expected return)}的那段曲线
D. 证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强

[多选题]按照资本资产定价模型，影响特定股票必要报酬率^{(necessity guerdon rate)}的因素有（）。

A. 无风险的报酬率
B. 平均风险股票的必要报酬率^{(necessity guerdon rate)}
C. 特定股票的贝塔系数
D. 特定股票在投资组合中的比重

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