完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15

【名词&注释】

风险承受能力(risk bearing capacity)、投资者(investor)、正相关(positive correlation)、基本原理(basic principle)、不动产(real estate)、证券市场(securities market)、价格优势(price advantage)、另一种(another)、理想替代品(ideal replacement)

[单选题]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

A. 20%
B. 25%
C. 30%
D. 35%

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[多选题]增长型证券组合的投资目标（）

A. 追求股息和债息收入
B. 追求未来价格变化带来的价差收益
C. 追求资本利得
D. 追求基本收益
E. 追求股息收益、债息收益以及资本增值

[单选题]在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（）。

A. 甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
B. 甲的收益要求比乙大
C. 乙的收益比甲高
D. 相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿

[单选题]（）是将一种债券与另一种^(another)与其非常相似的理想替代品^{(ideal replacement)}债券进行掉换，目的是为了获取暂时的价格优势^{(price advantage)}。

A. 替代掉换
B. 市场内部价差掉换
C. 利率预期掉换
D. 纯收益率掉换

[单选题]可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

A. 证券市场线模型
B. 特征线模型
C. 资本市场线模型
D. 套利定价模型

[多选题]马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如（）等。

A. 债券
B. 股票
C. 风险资产
D. 不动产

[多选题]业绩评估的不足有（）。

A. 指数均以资本资产定价模型为基础，可能导致评价结果失真
B. 指数中都含有用于测度风险的指标，可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同
C. 指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，可能会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同
D. 指数计算过于复杂

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