2022基金销售从业资格考试题库投资风险的管理与控制题库终极模拟试卷133

1. [单选题]与其他指数基金一样，（）会不可避免^(inevitable)地承担所跟踪指数面临的系统性风险。

A. ETF
B. 混合基金
C. 股票基金
D. 债券基金

2. [单选题]反映股票基金风险大小的指标不包括（）。

A. 久期
B. 持股集中度^{(stock holding degree)}
C. 净值增长率标准差
D. 行业投资集中度

3. [单选题]以下不能用来反映货币市场基金风险的指标是（）。

A. 平均市值
B. 投资组合平均剩余期限
C. 融资比例
D. 浮动利率债券投资情况

4. [单选题]（）是指由于市场环境变化^{(market environment variety)}，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。

A. 最大撤回
B. 下行风险
C. 风险价值
D. 事前事后指标

5. [单选题]下列不是常见的反映股票基金风险的指标是（）。

A. 标准差
B. 贝塔系数
C. 持股集中度^{(stock holding degree)}
D. 久期

6. [单选题]下列不属于债券基金投资风险的是（）。

A. 利率风险
B. 提前赎回风险
C. 信用风险
D. 汇率风险

7. [单选题]下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

A. 参数法
B. 久期分析法
C. 蒙特卡洛模拟法
D. 历史模拟法

8. [单选题]关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

A. 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。
B. 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。
C. 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
D. 贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

9. [单选题]关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

A. 可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小
B. 贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％
C. 贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金
D. 贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金

10. [单选题]关于最大回撤，以下说法不正确的是（）。

A. 最大回撤是指将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例
B. 最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失
C. 在不同基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间
D. 投资期限越长，该指标会越有利

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