下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是()。

【名词&注释】

正相关(positive correlation)、经营风险(business risk)、负面效应(negative effect)、增长幅度(increasing range)、无风险利率(risk-free interest rate)、分散化效应、不相关(uncorrelated)、加权平均数(weighted mean)、无风险资产(riskless asset)、无风险证券(risk free security)

[单选题]下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是()。

A. A、如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B. B、相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C. C、如果相关系数为0，则表示不相关^{(uncorrelated)}，但并不表示组合不能分散任何风险
D. D、证券与其自身的协方差就是其方差

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[多选题]下列有关风险和收益的说法中，正确的有()。

A. A、风险是预期结果的不确定性，特指负面效应的不确定性
B. B、风险不仅可以带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益
C. C、投资多样化可降低风险，当组合中资产种类增加时，风险和收益都不断降低
D. D、投资对象的风险具有客观性

[单选题]预计通货膨胀率提高时，对于资本市场线的有关表述正确的是（）。

A. 无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移
B. 风险厌恶感加强，会提高资本市场线的斜率
C. 风险厌恶感加强，会使资本市场线的斜率下降
D. 对资本市场线的截距没有影响

[单选题]下列有关证券组合风险的表述中，错误的是（）。

A. 证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关
B. 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C. 在不存在无风险证券^{(risk free security)}的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线
D. 证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强

[多选题]下列关于证券市场线的表述中，正确的有（）。

A. 在无风险利率不变、风险厌恶感增强的情况下，市场组合的必要报酬率上升
B. 在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，市场组合的必要报酬率上升
C. 在无风险利率不变、风险厌恶感增强的情况下，无风险资产^{(riskless asset)}和市场组合的必要报酬率等额上升
D. 在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，无风险资产^{(riskless asset)}和市场组合的必要报酬率等额上升

[多选题]下列关于贝塔值和标准差的表述中，正确的有（）。

A. 贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
B. 贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险
C. 贝塔值测度财务风险，而标准差测度经营风险
D. 贝塔值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险

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