【名词&注释】
历史数据(historical data)、投资者(investor)、方程式、资本市场(capital market)、收益率(return)、证券市场线(security market line)、指数值(index value)、无风险资产(riskless asset)、无风险证券(risk free security)
[判断题]按照投资者的共同偏好规则,有效边界为可行域的上边界部分。()
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学习资料:
[单选题]不自足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线的特征是()。
A. 无差异曲线向左上方倾斜
B. 收益增加的速度快于风险增加的速度
C. 无差异曲线可能相交
D. 无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关
[单选题]反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是()。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
[多选题]假设证券A历史数据表明,年收益率为50%的概率为25%,年收益率为30%的概率为50%,年收益率为10%的概率为25%,那么证券A()。
A. 期望收益率为30%
B. 期望收益率为45%
C. 估计期望方差为2%
D. 估计期望方差为4%
[多选题]下列属于特雷诺指数特性的有()。
A. 特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的
B. 特雷诺指数用获利机会来评价绩效
C. 特雷诺指数值(index value)由每单位风险获取的风险溢价来计算
D. 特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券(risk free security)的直线的斜率
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