某交易者买入10张欧元期货合约，成交价格为1.3502（即1欧元=1.35

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资者(investor)、交易成本(transaction cost)、期货价格(futures price)、收益率(return)、权利金(royalty)、手续费(commission charge)、无风险利率(risk-free interest rate)、损益平衡点(balance point between loss and benefit)

[单选题]某交易者买入10张欧元期货合约，成交价格为1.3502（即1欧元=1.3502美元），合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400，交易者的浮动亏损为（）（不计手续费^{(commission charge)}等交易成本）。

A. A．12750美元
B. 10500美元
C. 24750美元
D. 22500美元

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学习资料：

[单选题]投资者预测股指将下跌，于是卖出某一月份的股指期货合约，一旦股指期货下跌后再买入平仓从中获取差价，这种交易方法称为（）。

A. 套期保值
B. 跨期套利
C. 期现套利
D. 投机交易

[单选题]列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。

A. 未来股票价格将是两种可能值中的一个
B. 允许卖空
C. 允许以无风险利率^{(risk-free interest rate)}借入或贷出款项
D. 看涨期权只能在到期日执行

[单选题]下列选项不能衡量期权价格风险的希腊值（Greeks）的是（）。

A. A.DeltaB.GammaC.BetaD.Vega

[多选题]买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权，权利金为150点，卖出执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权，权利金为120点，以下说法正确的是（）。

A. 该策略属于牛市策略
B. 该策略属于熊市策略
C. 损益平衡点^{(balance point between loss and benefit)}为1970点
D. 损益平衡点^{(balance point between loss and benefit)}为2030点

[单选题]假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。

A. 13.6美元
B. 13.6欧元
C. 12.5美元
D. 12.5欧元

[单选题]3x6M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。

A. 3个月后借入资金为6个月的投资融资
B. 6个月后借入资金为3个月的投资融资
C. 在3个月内借入贷款的一半，剩下的一半在6个月后借入
D. 3个月后借入资金为3个月的投资融资

[单选题]如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会扩大，则可以（）。

A. 买入IRS买入债券
B. 卖出IRS卖出债券
C. 买入IRS卖出债券
D. 卖出IRS买入债券

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