【导读】
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1. [单选题]某钢铁公司在1995年1月1日发行每张面值100元的新债券,采取平价发行的方式,票面此利率10%,并且10年到期,每年末支付利息,也就是12月31日付息(计算结果取整数)。
A. A
2. [多选题]久期一般用来衡量债券价格的利率敏感性,其主要受到下列哪些因素的影响()。
A. 到期时间
B. 息票利率
C. 票面金额
D. 到期收益率
E. 贴现利率
3. [多选题]小张买入了某铁路股票,此时股票市场上市场资产组合的期望收益率为15%,国债收益率为5%。此铁路股票的β系数为1.5,红利分配率为50%,最近一次的收益为每股5元,预计铁路公司所有再投资的股权收益率均为20%。则小张对铁路公司的预期收益率为(),预期的股票价值为()。
A. 15%
B. 20%
C. 15元
D. 25元
E. 30元
4. [单选题]大洋公司在2011年1月1日平价发行新债券,每张面值1000元,票面利率10%,5年到期,每年12月31日付息。假定陈先生持有大洋公司的该债券至2015年1月1日,而此时的市场利率下降到8%,那么2015年1月1日该债券的价值是()元。
A. 919
B. 1019
C. 1119
D. 1219
5. [单选题]零息债券的价格反映了远期利率,具体如下表所示。除了零息债券,刘女士还购买了一种3年期的债券,面值1000元,每年付息60元。下表不同年份的远期利率如果刘女士预计一年后收益率曲线在7%变成水平的,持有该债券1年持有期内的期望收益率为()
A. 5.54%
B. 5.88%
C. 5.94%
D. 6.02%
6. [多选题]由资本资产定价模型的假设可以得出()
A. 投资者是理性的
B. 每个投资者的切点处投资组合(最优风险组合)都是相同的
C. 每个投资者的线性有效集都是一样的
D. 投资者的最优投资组合是相同的
E. 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
7. [单选题]APT理论的创始人是()
A. 马柯威茨
B. 威廉
C. 林特
D. 史蒂芬·罗斯
8. [单选题]下列关于资产配置的说法,错误的是()
A. 战略性资产配置策略以不同资产类别的收益情况与投资者的风险偏好、实际需求为基础
B. 行业资产配置的时间最短,一般根据季度周期或行业波动特征进行调整
C. 战术资产配置存在增加长期价值的潜在机会,且风险很小
D. 不同范围资产配置在时间跨度上往往不同
9. [单选题]债券投资的风险相对较低,但仍然需要承担风险(bear risk)。其中()风险是债券投资者面临的最主要风险之一。
A. 价格
B. 利率
C. 信用
D. 再投资
10. [单选题]如果某客户持有债券到期,并兑付,他仍将面临的风险是()
A. 再投资风险
B. 信用风险
C. 购买力风险
D. 流动性风险