纯收益率掉换是着眼于短期的收益变动，而不是对长期内的收益率变

【名词&注释】

历史数据(historical data)、基本原理(basic principle)、标准差(standard deviation)、理论体系(theoretical system)、经济学家(economist)、主要因素(main factors)、萨缪尔森(paul anthony samuelson)、无风险利率(risk-free interest rate)

[判断题]纯收益率掉换是着眼于短期的收益变动，而不是对长期内的收益率变动进行任何预测。（）

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学习资料：

[单选题]美国著名经济学家（）1952年系统提出了证券组合管理理论。

A. 詹森
B. 特雷诺
C. 萨缪尔森^{(paul anthony samuelson)}
D. 马柯威茨

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（）。

A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价

[单选题]关于套利定价模型的应用，可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些（）。

A. 不显著影响证券收益的次要因素
B. 显著影响证券收益的主要因素^{(main factors)}
C. 显著影响证券收益的次要因素
D. 不显著影响证券收益的主要因素^{(main factors)}

[多选题]现代证券组合理论包括（）。

A. 马柯威茨的均值方差模型
B. 单因素模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价理论

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