《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用

【名词&注释】

环境分析(environmental analysis)、财务状况(financial situation)、承兑汇票(accept a bill of exchange)、信用等级(credit rating)、承受能力(affordability)、会计师事务所审计、虚假审计报告(false audit report)、流动资金贷款(working capital loan)、违法违规行为、授信额度(line of credit)

[多选题]《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

A. 风险评估模型
B. 外部环境分析
C. 内部违约经验
D. 映射外部数据
E. 统计违约模型

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学习资料：

[单选题]银行给予客户的流动资金贷款^{(working capital loan)}总额应不超过其流动资金正常需要量的（）。

A. 60%
B. 80%
C. 100%
D. 70％

[单选题]在法人客户评级敞口中，新建客户打分卡一般仅针对（）。

A. A．企业法人客户
B. B．新建金融机构
C. C．新建事业法人
D. D．新建机关法人

[单选题]最高额担保测评的关键在于（）。

A. 计算担保物快速变现费用
B. 估计担保在未来担保期内的现金流入状况
C. 估计最高额担保项下担保的债权总额
D. 估计最高额担保项下债权可能形成的损失额

[多选题]银监会严令禁止发放的消费贷款主要包括（）等。

A. 无指定用途
B. 出国旅游
C. 超个人承受能力
D. 零首付

[多选题]对于会计师事务所审计的财务报表视同未审计的情形包括（）。

A. 排名世界500强之外的
B. 近2年内因违法违规行为被相关主管部门给予没收违法所得、罚款、暂停执行部分或全部业务、吊销有关人员执业证书等行政处罚的
C. 近2年内因审计质量等问题被相关主管部门或行业协会给予警告或通报批评的
D. 近3年内向我行出具虚假审计报告^{(false audit report)}的

[单选题]下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。

A. 连环担保十分普遍
B. 内部关联交易频繁
C. 系统性风险较低
D. 贷后管理难度大

[单选题]当用权重法计量风险监管资本时，（）的信用风险转换系数最低。

A. 承兑汇票
B. 一般未使用的信用卡授信额度^{(line of credit)}
C. 与贸易直接相关的短期或有项目
D. 与交易直接相关的或有项目

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