商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收非

【名词&注释】

计算公式(calculation formula)、资产负债管理(asset-liability management)、灾难性(catastrophic)、巴塞尔资本协议(basel capital accord)、违约损失率(loss given default)、资本金(capital)、实践中(practice)、《巴塞尔新资本协议》(《 new basel capital agreement 》)

[判断题]商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收非预期损失，通常用资本金^(capital)来应对预期损失，对于规模巨大的灾难性损失，则一般需要通过保险手段来转移。

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[单选题]在操作实践中^(practice)，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。

A. A、预期损失率=违约概率×违约损失率
B. B、预期损失率=违约风险暴露×违约损失率
C. C、预期损失率=违约概率×违约风险暴露
D. D、以上公式均不对

[单选题]银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是：（）

A. A、《有效银行监管的核心原则》
B. B、《巴塞尔新资本协议》^{(《 new basel capital agreement 》)}
C. C、《巴塞尔资本协议》
D. D、以上都不是

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