【名词&注释】
计算方法(calculation method)、蒙特卡罗法(monte carlo method)、置信水平(confidence level)、特征值。、历史数据分析(historical data analysis)
[单选题]以下关于风险价值(VaR)的计算方法表述正确的是()。
A. A、历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。
B. B、参数法:假定风险因子收益的变化服从特定的分布,然后通过历史数据分析(historical data analysis)和估计该风险因子收益分布的参数值,得出整个投资组合收益分布的特征值。
C. C、蒙特卡罗法:利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现,以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平,推算资产组合的VaR值。