证券组合管理者可以通过多元化的证券组合，有效地降低系统风险。

【名词&注释】

投资者(investor)、管理者、标准差(standard deviation)、收益率(return)、证券市场线(security market line)、实际上(actually)、有效地(effectively)、不相关的(uncorrelated)

[判断题]证券组合管理者可以通过多元化的证券组合，有效地^{(effectively)}降低系统风险。（）

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学习资料：

[单选题]在（）下，证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。

A. 无效市场
B. 弱式有效市场
C. 半强式有效市场
D. 强式有效市场

[多选题]由股票和债券构成的收入型证券组合追求（）。

A. 股息收入
B. 资本利得
C. 资本升值
D. 债息收入

[多选题]完全不相关的^{(uncorrelated)}证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。

A. 证券组合P的期望收益率为14%
B. 证券组合P的期望收益率为15%
C. 证券组合P的方差为20%
D. 证券组合P的方差为25%

[单选题]在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上^(actually)在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。

A. 收益最大的
B. 风险最小的
C. 收益和风险均衡的
D. 所有可能的

[单选题]厌恶风险理性投资者，会选择（）。

A. 有效边界的某一可行组合
B. 可行域内部的某一可行组合
C. 下边界的某一可行组合
D. 以上都不对

[单选题]风险溢价的系数又称为（）。

A. 风险的价格
B. β系数
C. 期望收益率
D. 方差

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