某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20

【名词&注释】

投资者(investor)、保证金(margin)、几何布朗运动(geometric brownian motion)、管理费用、风险准备金(provision of risk)、资金占用(occupation of fund)、国家财政、准备金制度(reserve system)、政策规定(policy and stipulation)、手续费收入

[单选题]某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。

A. 6.3
B. 6.2375
C. 6.2675
D. 6.185

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[单选题]假设某投资者的期货账户资金为105万元，股指期货合约的保证金为15%，该投资者目前无任何持仓，如果计划以2270点买入IF1503合约，且资金占用不超过现有资金的三成，则最多可以购买（）手IF1503。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

[多选题]以下关于沪深300指数期货风险准备金制度^{(reserve system)}的描述，错误的说法是（）。

A. 风险准备金由交易所设立
B. 交易所按交易手续费收入的5%的比例，从管理费用中提取
C. 符合国家财政政策规定^{(policy and stipulation)}的其它收入也可被提取为风险准备金
D. 当风险准备金达到一定规模时，经交易所董事会决定可不再提取

[单选题]2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（）。

A. 0.5167
B. 8.6412
C. 7.8992
D. 0.0058

[单选题]对于平值期权，随着到期日的临近，时间价值损失速度将（）。

A. 减小
B. 加剧
C. 不变
D. 无明显规律

[多选题]BS模型的假设前提有（）。

A. 标的资产价格遵循几何布朗运动
B. 允许卖空标的资产
C. 没有交易费用
D. 标的资产价格允许出现跳空

[单选题]某公司第1年和第3年发生违约的边际违约率分别为5%和8%，3年内的累计违约率为15%，则该公司第2年发生违约的概率为（）。

A. 2%
B. 2.75%
C. 3%
D. 3.75%

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