下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（）。

【名词&注释】

金融资产(financial assets)、可能性(possibility)、流动性(fluidity)、信用等级(credit rating)、敏感度(sensitivity)、标的物(subject matter)、发行人、信用风险度量(credit risk measurement)、适用于(suitable for)、不满足(does not satisfy)

[多选题]下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（）。

A. 市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等
B. 头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额
C. 总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制
D. Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制
E. 采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额

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[单选题]（）是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

A. 利率风险
B. 信用风险
C. 流动性风险
D. 市场风险

[多选题]关于如下图所示的收益率曲线，说法正确的有（）。

A. 横轴坐标是债券的到期期限
B. 意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高
C. 流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿
D. 此曲线反映市场短期、中期、长期利率的关系
E. 若某债券位于图中M点，则可能是因为M债券与指标债券存在信用等级的差别

[多选题]下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

A. 标准法适用于^{(suitable for)}计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B. 现期风险暴露法适用于^{(suitable for)}场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C. 内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D. 由于国内在交易对手信用风险度量^{(credit risk measurement)}、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E. 对于不满足^{(does not satisfy)}利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法

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