2022个股期权从业人员考试（三级）题库考试试题试卷(1P)

1. [单选题]股票认沽期权维持保证金^{(maintenance margin)}的公式为：认沽期权义务仓维持保证金^{(maintenance margin)}=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。

A. A、0.1
B. B、0.2
C. C、0.25
D. D、0.3

2. [单选题]甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利^{(riskless arbitrage)}，差额大约为（）元。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

3. [单选题]假设股票价格为50元，以该股票为标的、行权价为45元、到期日^{(due date)}为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。

A. A、0
B. B、1
C. C、2
D. D、3

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